Especialista em Risco Quantitativo

Para integrar a equipa de Risco Quantitativo, procuramos um profissional com forte componente analítica e de desenvolvimento, que terá um papel ativo na análise e monitorização de risco de mercado e liquidez. Responsabilidades: Desenvolvimento e manutenção de modelos de pricing e risco para instrumentos financeiros e derivados; Análise de fatores de risco de mercado (taxas de juro, FX, spreads de crédito e equity); Monitorização do MtM de derivados e margens iniciais e de variação; Elaboração de reporting e apresentações para a gestão de topo; Apoio ao desenvolvimento de soluções técnicas que reforcem as capacidades de risco.